Incursión en el mundo del ballet Jean Cocteau le invita a Roma, encargándole la escenografía y los trajes de su ballet Parade. La vida teatral y su intriga le fascinan. Y se pone a la tarea. Los bocetos los dibuja en medio del bullicio de los bailarines, en el salón del Palazzo Theodorini. Diaghilev, Masine y Cocteau los examinan por la noche: tendían a lo realista, alejados de toda vulgaridad. Le animan a seguir. En marcha el trabajo, tendría también tiempo para admirar en el Vaticano las obras de Miguel Angel y Rafael, cuya impresión influiría en su propia obra, principalmente en la futura de raíz clásica. La música de Parade, de Erik Satie, no agradó en absoluto, siendo precisa la afirmativa opinión de Ravel para que fuese estrenado. El fracaso fue rotundo. Autores, realizadores y bailarines fueron amenazados por el público que llenaba el Théâtre du Châtelet de París. Situación que fue salvada por la presencia de Apollinaire, vestido de uniforme y con la cabeza vendada. Cocteau explicó el suceso: «Ni siquiera podíamos llegar a los bastidores.» André Gide y la crítica en general se mostraron severos. Diaghilev, apesadumbrado, marchó a Londres con su ballet, y cuando, dos años después, dispuso de nuevo Parade en París, obtuvo un gran éxito. Ni la obra ni la música habían cambiado. ¿Había cambiado el público?